Базовая математика для форекс трейдера Часть 1

Европа в экономическом развитии стоит сразу за Соединенными штатами Америки и часто играет роль антидоллара. Это значит что падение евро стимулирует рост доллара и соответственно наоборот рост евро провоцирует падение американской валюты. Если Вы видите одновременно точки входа на EURUSD и на USDCHF, то какую же пару выбрать для трейдинга? По сравнению с инструментов с франком, евро доллар имеет большую волатильность, поэтому EURUSD является более предпочтительным вариантом. На рисунке выше, приведен яркий пример обратной слаженности движений EURUSD и USDCHF. Симметричными, то есть иметь положительную корреляцию, то есть при росте/падении одного актива соответственно растет/падает второй актив.

При всем при этом наблюдается очень похожее движение графика цены. Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой. Эта волатильность была также очень заметна во времена неспокойной или панической ситуации на рынке, как это было во время кризиса 2008 года.

• 6 лучших проверенных тактик при работе на рынке по данному методу.
• Эффективность корреляционных стратегий можно сравнить с эффективностью методики Price Action.
• Обратите внимание что бывает сильная и слабая корреляция.
• Несмотря на внешнюю простоту такой системы, чтобы успешно реализовать торговлю на основе корреляции валютных пар, необходимо учитывать множество нюансов.
• Как уже упоминалось, при торговле более чем одной валютной парой трейдер форекс либо сознательно, либо неосознанно участвует в торговле корреляцией.

Обратная корреляция состоит в повторении графиком всех изгибов и направления движения цены в обратном порядке. Данная торговая система основана на статистическом арбитраже, и применять в торговле мы будем две коррелирующих валютных пары, в составе которых есть одна и та же валюта. В нашем примере торгуется евродоллар и доллар-франк, и общей денежной единицей будет являться доллар США. Формула для расчета индекса довольно сложная, но самую большую роль в ней играют показатели евродоллара (вес валютной пары больше 50 процентов). Этим и объясняется сильная, но обратная корреляция двух активов.

Такой результат достигается с помощью компенсации убытков одной валютной пары ответным действием другой. Получается, что на краткосрочном интервале есть возможность получить небольшой доход. Например, чтобы увидеть отношение между двумя валютными парами, достаточно посмотреть на их корреляцию на длительном интервале. Так вы сможете увидеть точные данные и в полной мере их оценить. При прямой корреляции сигналы на обоих графиках будут совпадать, то есть, находиться в прямой зависимости. Если тренд на EUR/USD упадет, то же самое произойдет и на графике AUD/USD.

Корреляция золота и валют

Подобный подход является возможным лишь в том случае, если пробой на рассматриваемых валютных парах был зафиксирован практически одновременно. Если пробой важного уровня был зафиксирован лишь на одной валютной паре, то подобный сигнал следует считать ложным и не использовать для заключения сделок. Для заработка при помощи описываемой торговой системы применяются такие валютные пары, как евро/доллар и доллар/франк. Благодаря этой особенности, если на графике пары евро/доллар появляется ценовой максимум, то в это же время на графике пары доллар/франк образуется очередной ценовой минимум. Именно на этой особенности и основана описываемая торговая система. Одной из наиболее популярных стратегий на рынке форекс считается корреляция, то есть построение торговли по принципу взаимосвязи между валютными курсами.

Как уже упоминалось, при торговле более чем одной валютной парой трейдер форекс либо сознательно, либо неосознанно участвует в торговле корреляцией. Одним из способов применения стратегии корреляции в вашем торговом плане является использование корреляций для диверсификацией рисков. Давайте рассмотрим пример с такими валютными парами, как EURJPY (евро https://fx-trend.info/ и японская иена) и AUDJPY (австралийский доллар и японская иена). В обоих случаях котируемой валютой является японская иена. Ее укрепление на рынке (рост цены) приведет к тому, что евро и австралийский доллар начнут двигаться в одном и том же направлении – синхронно. То есть, между евро и долларом Австралии будет наблюдаться положительная корреляция.

Не стоит забывать, что корреляция изменчива, и одни результаты вряд ли можно использовать для определения дальнейшей корреляции. Несмотря на это, такую информацию можно применить при разработке своей уникальной стратегии валютной корреляции — она поможет значительно сократить торговые риски. Самостоятельный расчет корреляции валютной пары — отличный способ повысить прибыльность своей сделки.

Приемлемым размером риска при использовании такой модели считается 1% — 2% торгового капитала на одну сделку. Маржа — это денежный залог, который требует брокер при открытии рыночной позиции. Объединяя ваш залог с залогами других клиентов, брокер выводит ваши сделки на мировой валютный рынок через поставщиков ликвидности и банки-партнеры. Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения. Нефть с российским рублем движутся схоже по причине того, что Россия является крупнейшим нефтедобытчиком в мире. Она снабжает нефтью через порты и трубопроводы большое количество стран мира.

Например, для торговли по корреляции долларовых активов подойдут пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD и так далее. Удобнее инвестиции в россии всего отслеживать корреляции с помощью технического индикатора. Самым удобным будет являться инструмент Overlay Chart.

Стратегия Форекс корреляция валютных пар. Что это такое?

Так, если на одном вы отчетливо увидите, что цена будет падать, не стоит покупать коррелирующую с этой пару. С помощью такого приему можно надежно фильтровать сигналы, проверяя их на ложность. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что для увеличения объема потенциальной прибыли можно заключать сделки в направлении пробоя на двух валютных парах.

Итак, корреляция на валютном рынке Forex – это зависимость между двумя активами. Это может быть как зависимость одного актива от другого, так и двух активов сразу от одного актива. Порядок расчета валютных корреляций довольно сложен, поэтому мы не будем касаться его в данной статье. Для этого существует множество индикаторов, которые автоматически рассчитывают показатели корреляций и отображают их итоговые значения в табличном виде.

Например, OverLay Chart, который поможет вам определить наличие корреляции между используемымми Вами для торговли инструментами. Также популярностью пользуется авторский индикатор Netsrac Correlation Trade Indicator . И тот и тот можно скачать бесплатно с официального сайта метаков, ссылки я для вас прикрепила. Допустим, на паре евро/доллар ценовой уровень пробил уровень сопротивления. В этом случае нам необходимо ожидать пробития ценой уровня поддержки на паре доллар/франк.

Стратегия Форекс на корреляции обеспечивает успешное прогнозирование нового импульса, что позволяет вовремя войти в рынок, захватив начало большого движения. Корреляция является надежным вариантом фильтрации ложных сигналов других торговых систем, делая их более прибыльными. На финансовых рынках существует два типа корреляций, а именно прямая и обратная. Прямая корреляция финансовых активов, валютных пар, акций состоит в том, что графики движутся идентично друг другу, повторяя все впадины и пики.

В подвале двумя линиями отмечается отношение движений между двумя парами. Параллельность линий обозначает коррелирующее свойство между двумя инструментами. Огромный промежуток времени истории именно золото играло роль денег и участвовало в обмене товаров.

Разновидности взаимосвязи движения торговых инструментов

Также не стоит забывать, что рынки очень динамичны, поэтому со временем коэффициент корреляции может изменяться, что требует от трейдера периодический перерасчет. Торговать с использованием данных о корреляции валютных пар довольно просто. В зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, обращайте внимание на другие валютные пары, котируемой валютой которых является котируемая валюта вашего финансового инструмента. Вам нужно будет тщательно исследовать ценовые графики коррелирующих друг с другом валютных пар.

Соответственно, возможной торговой стратегией будет использование сигнала на покупку, если одна из двух пар не сможет сделать более низкий минимум. Или сигнала на продажу, если одна из пар достигает более высокого максимума. Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

Примеры торговли на корреляции.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки. Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе. Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение. Войдя в корневой каталог, найдите папку indicators и скиньте файлы индикаторов в нее.

Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала.

Но в любом случае, свой торговый капитал вы не потеряете ни в коем случае. Это когда один актив растет в цене, а второй падает, двигаясь по отношению к первому как-бы зеркально. Поэтому обратную корреляцию называют еще зеркальной корреляцией. Леверидж позволяет трейдеру открывать более крупные рыночные позиции используя при этом лишь небольшую часть собственного капитала, а недостающую часть занимать у брокера.

Используя расхождения движения (обратную корреляцию), трейдеры одновременно продают одну пару и покупают другую, или используют кросс-курсовые валютные соотношения. В этом случае количество пунктов, на которое разошлись два актива, становится прибылью трейдера, когда их движение снова совпадает по направлению при восстановлении корреляции. Положительная корреляция – корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении. То есть графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх).

Торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Обратная корреляция (коэффициент равен или близок к -1) открывает хорошие возможности для диверсификации рисков от применения других стратегий, а также позволяет извлекать пассивную прибыль. Важно понимать, что коэффициент корреляции не имеет фиксированных значений.